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沈银芳
作者: 日期:2016-04-20 点击量:

沈银芳,博士,现为800cc全讯白菜网副教授。主要研究方向是高频金融计量、Copula理论及风险管理等。邮箱:fsilver@163.com。

主讲课程:《时间序列分析多元统计分析随机过程随机分析

教育经历:

·2005年9月– 2009年7月,华东师范大学统计系学习,获博士学位,师从郑伟安教授

·2001年9月– 2004年3月,浙江大学数学系概率论与数理统计专业,获硕士学位,

师从苏中根教授

·1997年9月– 2001年7月,杭州师范学院(现为杭州师范大学)数学教育专业学习,获学士学位

工作经历:

·2012年9月至今,2022白菜网总站大全,800cc全讯白菜网,副教授

·2004年3月– 2012年9月,2022白菜网总站大全,800cc全讯白菜网,讲师

·2007年10月– 2008年9月,美国加州大学尔湾分校,数学系统计学专业,访问学者,合作导师:Michael Cranston教授

主持或参加教学、科研项目及人才计划项目情况:

[1]浙江省一流学科A类(2022白菜网总站大全统计学)教学建设项目,案例驱动的时间序列分析课程教学模式探索研究,2022/06-2024/06,主持;

[2]2022白菜网总站大全专业学位研究生课程案例库建设项目,应用时间序列分析案例库,2022/06-2024/06,主持;

[3]浙江省一流学科A类(2022白菜网总站大全统计学)规划重点项目,长记忆MIDAS-GAS Copula模型及其应用研究,2022/06-2025/06,3万,主持;

[4]《时间序列分析》,2022白菜网总站大全2021年度校级线上线下混合式课程,2021/07-2023/07,主持;

[5]《时间序列分析》,2022白菜网总站大全2020年度“课程思政”示范课程,2020/12-2021/12,主持;

[6]浙江省一流学科A类(2022白菜网总站大全统计学)教学建设项目,10111119510/005,《时间序列分析》课程教学的探索与设计研究,2020/12-2023/12,主持;

[7]省级虚拟仿真实验教学项目,协整配对交易套利策略虚拟仿真实验,2020/12-2022/12,主持;

[8]校级虚拟仿真实验教学项目,协整配对交易套利策略虚拟仿真实验,2020/07-2022/06,主持;

[9]浙江省统计局基地研究课题,21TJJG07,MIDAS-GAS Copula模型及其应用研究,2021/04-2022/05,主持;

[10]浙江省统计局基地研究课题,19TJJD06,基于广义自回归得分的混频数据模型及应用,2019/04-2020/05,主持;

[11]浙江省自然科学基金一般项目, LY18G010015,基于复杂数据的个人信用评级研究,2018/01-2020/12,参加;

[12]浙江省统计局重点研究课题,18TJZZ13,混频动态Copula模型及其在沪深300股指期货期现套利中的应用研究,2018/04-2019/04,主持;

[13]浙江省一流学科A类(2022白菜网总站大全统计学)规划重点项目,Z0111116008/008,高频环境下D-Vine copula模型及其应用研究,2016/12-2019/12,3万,主持;

[14]浙江省哲学社会科学规划一般课题,17NDJC171YB,基于高频数据的统计套利策略研究,2016/09-2018/12,3万,主持;

[15]全国统计科学研究项目,2015LY45,基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用,2015/08-2016/12,自筹,主持;

[16]浙江省统计研究重点课题,时变混合Copula模型的构建、选择及其应用,2015/05-2016/05,1.5万,主持;

[17]浙江省自然科学青年基金项目,LQ14G010007,高频Copula模型与配对交易套利策略研究,2014/01-2016/12,5万元,主持;

[18]教育部人文社会科学研究基金青年项目,12YJC910011,混合Copula对集成风险的度量研究,2012/03-2015/03,8万元,参加;

[19]浙江省自然科学基金一般项目,LY12G02017,高频数据及其分析在会计研究中的基础性问题研究,2012/01-2014/12,5万元,参加;

[20]浙江省教育厅一般项目,Y201016421,多元最优运输问题,2010/10-2012/10,1万元,主持;

[21]教育部人文社会科学研究基金青年项目,08JC790093,总体审计策略理念下公司和事务所的谈判策略选择和经验证据,2008/12-2011/12,5万元,参加;

[22]校级一般课题,2005YJY066,对构造多参数PQD连接函数(copula)族的研究,2005/12-2007/03,0.15万,主持;

[23]校级一般课题,风险度量、保费定价的若干模式研究,2004/12-2005/12,0.15万,主持。

发表的主要论文(按时间倒排序):

[1]沪深300指数波动率和VaR预测研究—基于投资者情绪的HAR-RV GAS模型,浙江大学学报(理学版), 2022, 49(1):66-75.

[2]基于混合Copula模型的外汇风险相依性研究,财经论丛, 2018, 11:180-186.

[3]马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预测分析,统计科学与实践, 2018, 11: 40-43.

[4]基于时变混合Copula模型的配对交易策略分析,财经论丛, 2016, 10: 48-56.

[5]基于混合Copula的ETF配对交易策略,浙江大学学报(理学版), 2016, 43(3): 271-278.

[6]Multivariate Monge-Kantorovich Transportation Problem, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(2): 66-73.

[7] Optimal Couplings of Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein Lp- distance, Journal of Mathe- matics Research, 2011, 3(4): 3-7.

[8] On Monge-Kantorovich problem in the plane, Comptes Rendus Mathematique, 2010, I(348): 267-271.

[9]两类多参数PQD连接函数(copula)族,浙江大学学报(理学版), 2008, 35(4): 385-394.

[10]多元拟连接函数的刻画,浙江大学学报(理学版), 2007, 34(2): 143-147.

[11]修整保费—一个新的定价模型,数学的实践和认识, 2005, 35(9): 15-19.

[12]一种风险度量与保费定价模式,浙江大学学报(理学版), 2004, 31(5): 494-497.

荣誉奖励:

[1]2011-2012学年校优秀教师。

[2] 2015年度浙江省统计重点研究结项项目“时变混合Copula模型的构建、选择及其应用”,三等奖。

[3]浙江省一流学科A类(2022白菜网总站大全统计学)教学建设项目“《时间序列分析》课程教学的探索与设计研究”,优秀。

[4]浙江省统计局基地研究结项项目“MIDAS-GAS Copula模型及其应用研究”,优秀。

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