报告主题：Python股票量化策略研究及应用

报告人：陈城

时间：2021年6月17日（周四）下午1:40-2:40

地点：教学楼C102

报告人简介：陈城，现担任同花顺高校量化负责人，拥有3.5年的量化系统及量化策略开发经验，与券商、高校、私募等机构合作经验。2017年7月入职同花顺量化产品经理，主要设计与开发同花顺量化平台系统，是同花顺MindGo量化平台主要设计师之一。2018年7月担任量化策略高级分析师，与私募机构共同开发并维护量化策略，并独立开发并维护同花顺量化策略库。2019年12月担任同花顺量化实验室总负责人，基于同花顺核心技术与客户资源，为高校客户提供量化专业建设的整体解决方案。

报告摘要：本次讲座围绕量化策略概述、股票数据解析、量化选股策略、量化择时策略、多因子选股策略展开阐述。第一部分量化策略概述，从量化策略概念出发，着重讲述量化策略优势与陷阱，及策略研究方法论，从整体上理解量化策略。第二部分主要从底层股票数据的角度，结合金融逻辑解析股票相关数据，包括行情数据、财务数据、行业数据、资金数据、事件数据等，并讲述主流量化策略模型的数据使用方法。第三部分量化选股策略，以股息率&PEG选股策略为例，展开讲述该选股策略原理及Python实现方法。第四部分量化择时策略，重点讲述技术指标原理及交易系统理论，并介绍MACD指数择时策略效果及Python实现方法。第五部分多因子选股策略，从多因子策略整体研究框架出发，重点介绍单因子测试及有效性检验方法论，并衍生到多因子选股研究方法。